IQSYS: van idő az átállásra

Az utóbbi időben több sajtóorgánumban is megkongatták a vészharangot, mely szerint a magyar banki rendszer „lemaradt” a Basel II. egyezmény teljesítéséhez szükséges változtatások előkészületeiben, és nem lesz képes határidőre teljesíteni annak előírásait. Mint kiderült, erről szó sincs, és az ehhez hasonló kijelentések a kérdéskör durva leegyszerűsítését jelentik.

„A valóság ezzel szemben az – nyilatkozta Papp Tibor, az IQSYS Informatikai Rt. illetékes tanácsadója –, hogy a Basel II. egy szakmai ajánlás, amely a bankokban alkalmazott kockázatkezelési és mérési módszerek fejlesztését célozza.” Más kérdés, hogy az EU tőkemegfelelési direktívájának (Capital Adequacy Directive) kibocsátásával megvárta a Basel II. végleges szövegét (ebben csak most állapodtak meg a felek), és ez a direktíva már – kötelező érvényű (a PSZÁF szerez majd ennek érvényt), de ezzel együtt is lehetőségük van a bankoknak egyszerűbb és bonyolultabb módszerek közötti választásra. „Ugyanakkor látni kell, hogy itt egy olyan egyezményről van szó, amelynek alapszintű végrehajtására minden, jelenleg működő pénzintézet képes és alkalmas. Ráadásul az eddigi, 8%-os tőkemegfelelési aránnyal kalkulált szabályozói tőkekövetelmény érdemben nem változik az új egyezmény nyomán sem, viszont differenciáltabban oszlik el, így jobban tükrözi a tényleges kockázatokat. (Értelemszerűen a magasabb kockázatú tevékenységeknél magasabb, az alacsonyabb kockázatúnál kisebb a tőkekövetelmény.)”

Napvilágot láttak olyan adatok is, melyek szerint az átállás a magyar bankoknak 700 millió forintnyi IT beruházásába kerül majd. „Ez a szám lehet akár hiteles is, de hozzáteszem, a bankrendszer egészére nagyon nehéz akár 100 milliós pontossággal is előre jelezni ezt.” Az új egyezményhez kapcsolódó adatok beszerzése, rendszerezése, és feldolgozása, valamint a kockázat mérési modellek megalkotása, a kockázatkezelési ismeretek mellett persze szervezői, programozói munkát is igényel, de a feladat és annak nagysága bankonként nagyon eltérő lehet. Egy kisebb intézetnél, ahol a portfolió gyakorlatilag egyetlen tevékenységhez kapcsolódik – mondjuk lakossági áruhiteleket nyújtanak –, a fejlett módszer alkalmazásához is csak egyetlen modellt kell kidolgozni. Egy nagy banknál a felkészülés ennél sokkal összetettebb feladat.

Adatfeldolgozás felől közelítve a kérdést szintén nagyok a különbségek. Vannak bankok, ahol a szükséges adatok mindegyike, vagy annak zöme már évek óta adattárházban van. Másutt (köztük komoly piaci szereplők is akadnak) ezeket az adatokat közös platformra kell hozni, beépíteni a rendszerbe, illetőleg a jelen rendszereket képessé tenni ezek gyűjtésére. Ez már egy tetemesebb költséggel jár.

Látni kell ugyanakkor azt is, hogy az optimális megoldás, az adattárház jellemzően a nagy bankoknak áll rendelkezésére. Ugyanakkor nem is minden szereplő tűzi ki célul a Basel II. egyezmény legösszetettebb, legkifinomultabb számításokat igénylő megvalósítását.

„Mindezeket figyelembe véve úgy saccolom – közelít a szakember –, hogy egy átlagos banknak az átállás az új kockázati modellekre és jelentésekre úgy 20-50 millió forintjába kerül majd, míg egy nagy bank ezt inkább 100 millióból, vagy még drágábban tudja megvalósítani.” Ez szinte teljes egészében szoftveres, azon belül is elsősorban fejlesztői költség, amely bevételként javarészt a hazai, kockázatkezelő és más banki szoftvereket fejlesztő és forgalmazó cégeknél jelentkezik majd. Nem lesz ez persze egy robbanásszerű folyamat, inkább szakaszosan generál majd munkát az elkövetkező 3-4 évben. Hardverre csak a Basel II. bevezetése miatt vélhetően senki nem ad ki igazán jelentős összegeket, a Bázel II.-höz kapcsolódó adattárolás és feldolgozás igénye ezt önmagában nem indokolja.

„Tehát még egyszer hangsúlyozni kell, és azt hiszem, hogy ezzel minden felelős szakember egyetért: a Basel II. egyezmény ajánlásainak érvényesítése nem valamiféle verseny. Egyszerűen a kockázatszámításnak, és a szabályozói tőkekövetelmény számításának egy fejlettebb módja, amelyre várhatóan néhány éven belül minden hazai bank áttér majd. Az átállás azonban a bankok versenyképessége, vagy a profitja szempontjából nem kritikus, legfeljebb valamelyes, bankszinten még bőven finanszírozható költséggel jár majd. A magyar bankrendszert is stabilabbá teszi az egyezmény végrehajtása, de önmagában többletprofitot a banki szférában nem generál. Magyarán szólva: nincs mitől tartaniuk sem a bankoknak, sem az ügyfeleknek.