A SAS megerősíti vezető szerepét a hitelkockázat-kezelés területén

A pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó intézményeknek minden eddiginél pontosabban kell figyelniük hitel-, piaci és működési kockázataikat, hogy megfelelhessenek az új Basel II tőkemegfelelési egyezmény előírásainak. Ezt a feladatot megkönnyíti az az új szoftvermegoldás, amelyet a SAS, az operatív üzleti adatelemző megoldások vezető gyártója kínál.

A vállalat bejelentette átfogó SAS Credit Risk Management megoldását, amely kezeli a hiteladatokat, rangsorolja a hiteleket, kezeli a hitelportfolió kockázatait és tartalmaz egy hitelkockázatok riportolására alkalmas felületet. A SAS megoldásával a szervezetek pontosan mérhetik hitelkockázataikat, majd kiértékelhetik a különböző kockázatkezelési stratégiákat. Ezáltal biztosíthatók, sőt, túlteljesíthetők a Basel II szabályozásban előírt tőketartalékok és funkciók, többek között modellezhető a gazdasági tőke.

A SAS Credit Risk Management segítségével a szervezetek

• Pontosan megbecsülhetik a hitelveszteség kockázatát mind az ügyfél, mind a portfolió szintjén, továbbá tökéletesen integrálhatják a hitelrangsorolást a hitelportfolió analitikai adataival;
• Eleget tehetnek a szabályozás és a befektetők által megkövetelt kimutatási és kockázat-feltárási követelményeknek;
• Kiszámíthatják mind a szabályozások szerinti tőketartalékot, mind a gazdasági tőkét.

A hitelkockázat a pénzügyi intézmények legfőbb gondja

A Financial Insights egy közelmúltban megjelent jelentése szerint a nemteljesítés és a veszteség kockázatát kezelő rendszerekre költött összegek 2004-ben 892 millió dollárt tettek ki, és ez 2004 és 2009 között 16%-os éves növekedés mellett 2009-ig várhatóan 1876 millióra fog nőni (ez nagyjából négyszer annyi, mint a pénzügyi területen informatikára fordított összeg) [Forrás: “Give Me Some Credit! Projected Spending on Credit Risk Solutions, 2004-2009”, Financial Insights, 2004. április]. E növekedés nagy része (ha nem egésze) a nemzetközi elszámolásoknál a hitelkockázat mérésére és kezelésére elfogadott BIS II szabályok eredménye.

Az új szabályozás szerint a pénzintézményeknek az eddigieknél részletesebben kell kezelniük a hitelkockázatot, és a legfontosabb cél egy olyan keretrendszer bevezetése, amely javítja a pénzügyi rendszer biztonságát és egészséges működését. A szabályozás értelmében a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek a minimális tőke vonatkozásában módosított követelményeknek kell megfelelniük a hitelkockázat, a piaci kockázat és a működési kockázat terén. A SAS Credit Risk Management optimális alapot nyújt a pénzügyi intézmények számára a Basel II hitelkockázatra vonatkozó követelményeinek kielégítésére, és teljes körű áttekintést ad az intézmény kockázati helyzetéről, elősegítve a hitelkockázat legjobb – és a Basel II vonatkozó követelményein jóval túlmutató – gyakorlatának bevezetését.

A SAS Credit Risk Management a SAS egyik kulcsfontosságú kockázatkezelési megoldása, amely a vállalat jelentős pénzügyi szakismereteit testesíti meg. Segítségével a bankok javíthatják tőkeallokálásukat, növelhetik profitjukat és maximális megtérülést biztosíthatnak részvényeseiknek. A megoldás összetevői: egy hitelkockázati adatmodell; egy hitelbesorolási funkció, amellyel kiszámítható a nemteljesítés és a veszteség valószínűsége az egyes ügyfelekből létrehozott csoportokra; hitelportfolió-analitika, például a hitelkoncentrációk és a kockáztatott hitelérték elemzése; valamint egy hitelkockázatok riportolására alkalmas felület. A megoldás a pénzügyi intézmények üzleti problémájának kezelésére kifejlesztett SAS Banking Intelligence Solutions keretrendszer része.

A SAS Credit Risk Management már kapható.